专业级量化回测框架，内置8种经典策略，支持完整绩效指标计算与参数优化，适合交易策略验证与风险管理。
说明：
## 核心用法
本 Skill 提供完整的交易回测解决方案，覆盖从数据获取、策略执行到绩效分析的全流程：
**数据层**：基于 `yfinance` 自动获取 Yahoo Finance 历史数据，支持加密货币与传统资产，缓存机制避免重复请求。
**策略层**：预置8种成熟技术策略——SMA/EMA均线交叉、RSI超买超卖、MACD信号线、布林带均值回归、突破策略、动量跟踪等，均可通过 JSON 参数灵活配置。
**执行层**：`backtest.py` 引擎模拟真实交易环境，支持自定义初始资金、手续费（默认0.1%）、滑点（0.05%）及止盈止损规则。
**分析层**：输出Sharpe/Sortino/Calmar三大风险调整后收益指标，VaR/CVaR尾部风险度量，以及交易胜率、盈亏比、期望收益等统计量，并生成可视化权益曲线。
**优化层**：`optimize.py` 支持网格搜索参数优化，帮助用户寻找策略最优参数组合。
## 显著优点
1. **开箱即用**：8种预置策略覆盖主流技术分析范式，无需从零编写策略逻辑
2. **指标全面**：不仅关注收益率，更重视风险调整后的绩效，符合专业量化标准
3. **透明可追溯**：交易日志、权益曲线、性能报告分文件存储，便于审计与复现
4. **参数优化**：内置网格搜索，避免人工调参的主观性与低效性
## 潜在局限
– **数据源依赖**：默认仅支持 Yahoo Finance，对低流动性资产或实时数据需求场景有限制
– **执行模型简化**：未模拟限价单深度、市场冲击等微观结构因素，高频策略回测精度受限
– **过拟合风险**：参数优化若缺乏样本外测试，易产生曲线拟合（文档未明确提及交叉验证机制）
– **无多因子支持**：当前策略均为单标的技术分析，不支持多因子选股或组合优化
## 适合人群
– 个人量化交易者验证主观策略的历史表现
– 加密货币投资者测试自动化信号系统
– 金融学习者理解回测框架与绩效指标计算
– 策略开发者快速原型迭代与参数敏感性分析
## 常规风险
| 风险类型 | 说明 |
|———|——|
| 幸存者偏差 | 回测使用当前存续的标的，退市/归零资产未被纳入 |
| 前视偏差 | 若策略使用未来函数（如收盘后调整数据），结果失真 |
| 参数过拟合 | 过度优化历史数据导致未来失效 |
| 执行差异 | 实盘滑点、流动性、停机时间可能与回测假设不符 |
| 数据质量 | Yahoo Finance 免费数据可能存在拆分/除权调整误差 |
会员专属
