Polymarket 到期前狙击策略，在事件解决前最后几分钟自动识别高置信度偏斜市场（60/40+），对低估方执行小额限价交易。
说明：
## 核心用法
Mert Sniper 是一种**到期前 conviction 交易策略**，专为 Polymarket 设计。核心逻辑是在市场即将解决的最后几分钟（默认 8 分钟），扫描价格分布严重偏斜（60/40 或更高）的市场，并自动对低估方进行小额押注。
**执行流程**：
1. 从 Simmer API 获取活跃市场（可配置标签/关键词过滤，如仅限 SOL/加密货币）
2. 筛选即将到期的市场（默认 8 分钟内解决）
3. 检查价格分裂度——仅当 YES 或 NO 一方 ≥60% 时触发
4. 确定交易方向：押注高概率方（ favored side）
5. 计算并记录入场费用（Polymarket 2% 手续费模型）
6. 执行 safeguards 检查（滑点、市场状态、新闻时效性否决等）
7. 放置限价单，单笔下限 $10（可配置），每轮最多 5 笔交易
**关键配置参数**：
– `SIMMER_MERT_EXPIRY_MINUTES`: 到期窗口（默认 8 分钟）
– `SIMMER_MERT_MIN_SPLIT`: 最低分裂度（默认 0.60 = 60/40）
– `SIMMER_MERT_MAX_BET_USD`: 单笔最大金额（默认 $10）
– `SIMMER_MERT_ENABLE_NEWS_VETO`: 宏观新闻时效性否决（CPI、FOMC、非农等发布后 30 秒内跳过相关市场，默认关闭）
– `SIMMER_MERT_MIN_EDGE`: 声明优势门槛（要求信号优势超过入场费+缓冲，默认 0 仅记录）
## 显著优点
– **时间效率聚焦**：仅在市场生命周期最后阶段介入，减少持仓时间和资金占用
– **高置信度过滤**：60/40 分裂门槛有效筛除噪音市场，提升胜率预期
– **严格风险控制**：默认 $10 单笔上限、5 笔/轮限制、dry-run 默认模式，强制用户主动确认才能启用实盘
– **智能 safeguards**：内置滑点检测、市场状态验证、新闻时效性否决（可选）
– **费用透明化**：明确计算并显示 Polymarket 入场费用（2% × p × (1-p)），支持 edge-门槛过滤
– **灵活配置**：支持标签过滤（特定主题）、智能仓位 sizing（按余额百分比）、自定义分裂门槛
– **SDK 自动化**：Simmer SDK 自动处理订单签名，无需手动干预
## 潜在缺点与局限性
– **Polymarket 数据限制**：15 分钟加密货币市场的实际关闭时间不在 API 的 `endDate` 字段中，需扩大窗口或依赖分裂度过滤（见 Troubleshooting）
– **高交易频率限制**：每轮 5 笔上限 + 小额限制，规模化受限
– **新闻否决依赖外部数据**：新闻时效性否决依赖 Simmer 的宏观新闻日程表，覆盖范围未知
– **费用侵蚀**：2% 入场费在频繁小额交易中累积显著；低波动市场 edge 可能被费用吃掉
– **策略同质化风险**：公开策略（源于 @mert 的公开推文）可能被多人使用，压缩 alpha
– **流动性依赖**：到期前最后几分钟流动性可能骤降，实际执行价可能偏离扫描价
– **V2 迁移复杂性**：Polymarket 2026-04-28 后使用 pUSD，用户需主动迁移 USDC.e
## 适合人群
– **已有 Polymarket 交易经验**的进阶用户
– 希望**自动化执行特定时机策略**（到期前狙击）的交易者
– 能够**自主评估并调整策略参数**（分裂门槛、到期窗口、过滤条件）的”remix”用户
– 愿意接受**小额高频、有限规模**交易模式的资本配置者
– 具备基础 Python/命令行操作能力，能配置环境变量和 SDK 的用户
## 常规风险
| 风险类别 | 具体描述 | 缓解措施 |
|———|———|———|
| **资金风险** | 实盘交易可能亏损，策略不保证盈利 | 强制 dry-run 默认，小额测试，逐步放大 |
| **技术执行风险** | API 延迟、订单签名失败、价格滑点 | safeguards 检查、费用缓冲、实时状态验证 |
| **数据/模型风险** | Polymarket API 数据不准确，特别是时间字段 | 扩大到期窗口、依赖分裂度而非纯时间过滤 |
| **费用风险** | 2% 入场费 + 频繁交易 = 显著成本 | edge 门槛过滤、费用透明日志 |
| **流动性风险** | 到期前流动性枯竭导致无法成交或滑点过大 | 小额订单、流动性检查（隐含在 safeguards） |
| **新闻事件风险** | 宏观新闻发布导致市场剧烈反转 | 启用 `enable_news_veto`（需确认覆盖质量） |
| **协议/托管风险** | Polymarket V2 迁移、pUSD 机制、私钥管理 | 官方迁移指南、环境变量安全存储 |
| **策略失效风险** | 公开策略被过度使用，alpha 衰减 | 自主 remix 过滤条件、时机规则 |
> **重要声明**：此技能为”框架/模板”而非生产级交易系统。默认逻辑仅为起点，用户必须自行开发 alpha（信号源、过滤规则）。Simmer 和作者不承担因使用该技能导致的任何财务损失。
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