量化期权价差分析引擎，集成VIX市场周期检测、GARCH波动率预测、凯利仓位管理策略及回测验证，支持垂直价差与多腿策略（铁鹰、蝶式、日历价差）的智能评分与自动执行决策。
说明：
## 核心功能
**Options Spread Conviction Engine** 是一款专为期权价差交易设计的量化分析工具，支持七种策略的智能评分与执行决策。
### 策略覆盖
– **垂直价差（方向性）**：牛市看跌、熊市看涨（信用价差，均值回归逻辑）；牛市看涨、熊市看跌（借方价差，突破逻辑）
– **多腿策略（非方向/Theta）**：铁鹰价差（高IV环境下卖premium）、蝶式价差（波动率压缩赌定pin）、日历价差（IV期限结构套利）
### 评分方法论
采用多指标加权系统，不同策略类型配置差异化权重：
– **信用价差**：Ichimoku Cloud(25%) + RSI均值回归(20%) + 布林带波动(25%)
– **借方价差**：MACD突破加速(30%) + 布林带带宽扩张(25%)
– **多腿策略**：IV Rank、RSI中性区间、ADX趋势强度等专属指标组合
## 量化模块（v2.3.0核心升级）
| 模块 | 功能 | 技术基础 |
|——|——|———|
| Regime Detector | VIX百分位市场周期分类 | 五档 regimes（CRISIS/EUPHORIA）|
| Vol Forecaster | GARCH(1,1)波动率预测 | VRP（波动率风险溢价）分析 |
| Enhanced Kelly | 回撤约束仓位管理 | f_dd = f_kelly × (1 – target_dd/max_dd) |
| Backtest Validator | 滚动前向验证 | t检验/ANOVA层级分离度评分 |
## 显著优点
– **学术严谨性**：指标组合基于Sinclair、Murphy等经典文献，信号正交化降低假阳性
– **资金适配**：内置小账户保护（$100最大风险），凯利分数按信心层级缩放
– **全流程闭环**：从市场扫描→策略评分→仓位计算→回测验证的完整工作流
## 潜在局限
– **数据依赖**：Yahoo Finance期权链存在盘后/低流动性标的缺失风险，IV Rank依赖BBW近似替代
– **执行简化**：行权价选择基于统计sigma而非实时询价，未考虑买卖价差与流动性
– **市场假设**：主要针对美股期权设计，未经商品/期货/非美市场测试
– **回测偏差**：历史验证基于2022-2024样本，极端波动场景覆盖有限
## 适合人群
– 具备期权基础知识的零售交易者
– 追求系统化、规则化决策的中频交易者
– 管理$390-$10K级别小账户、需严格风险控制的个人投资者
– 希望将技术分析与量化金融结合的进阶学习者
## 常规风险
– **模型风险**：GARCH参数对 regime 变化敏感，极端市场下预测失效
– **过拟合风险**：权重校准基于历史优化，未来市场结构变化可能降低预测力
– **执行风险**：理论评分与实际成交存在滑点、IV变动、delta对冲成本等摩擦
– **依赖风险**：单一数据源（Yahoo Finance）故障将导致分析中断
