通过mootdx/TDX协议获取中国A股实时行情、K线数据与逐笔成交记录，支持分钟级高频数据与批量查询。
说明：
## 核心用法
Mootdx是基于TDX协议的Python库封装，专用于获取中国A股市场数据。该技能提供K线数据（1分钟/日线）、实时行情快照（含五档盘口）、逐笔成交明细等核心功能。支持单股查询与批量并发获取，通过`get_bars()`获取历史K线，`get_realtime_quote()`/`get_realtime_quotes()`获取实时行情，`get_transactions_history()`/`get_transactions_realtime()`获取tick级成交数据。
关键特性包括：自动处理代码格式转换（去除.SZ/.SH后缀）、内置时区补丁解决非交易时段调用失败问题、智能计算交易日历偏移量（考虑午间休市）。初始化时需`Quotes.factory(market=’std’)`创建客户端，所有API均为异步设计。
## 显著优点
– **数据源直接**：直连TDX行情服务器，无需券商接口，延迟较低
– **功能完整**：覆盖K线、实时行情、逐笔成交全品类数据
– **批量高效**：原生支持批量查询，避免单股循环性能损耗
– **高频支持**：1分钟级分钟线，适合日内策略回测与实时监控
– **自动修复**：内置`time_frame`猴子补丁，解决服务器时区不匹配导致的空返回问题
## 潜在局限
– **协议依赖**：基于非官方逆向的TDX协议，存在协议变更导致失效的风险
– **北交所缺失**：不支持.BJ后缀的北京证券交易所股票
– **无官方维护**：mootdx/tdxpy为社区维护项目，长期稳定性存疑
– **数据质量**：Level-2深度有限（仅五档），无完整订单簿
– **时段限制**：原始库强制交易时段检查，虽可patch但属变通方案
## 适合人群
量化研究者、个人投资者、A股日内交易策略开发者、需要低成本行情数据的Python量化项目。特别适合预算有限、无需实时推送拉取模式的场景。
## 常规风险
– **合规风险**：TDX协议未公开授权，存在潜在合规灰色地带
– **数据准确性**：分钟线数据可能与其他商业数据源存在微秒级差异
– **连接稳定性**：无官方SLA保障，高峰时段可能出现连接中断
– **时区陷阱**：服务器若非UTC+8时区，必须应用补丁否则返回空数据
– **节假日处理**：需自行对接交易日历服务过滤非交易日查询
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